POLECAMY
Autor:
Format:
ibuk
Podręcznik zawiera przegląd podstawowych modeli losowych stosowanych w matematyce finansowej. Zawiera między innymi, rozwiązania zadań z egzaminu dla aktuariuszy z działu matematyka finansowa. Zamieszczone przykłady pokazują zastosowanie podanych wzorów do rozwiązania różnych problemów. Pozostałe zadania są przeznaczone do samodzielnego rozwiązania. Podano do nich odpowiedzi lub wskazówki.
Rok wydania | 2014 |
---|---|
Liczba stron | 144 |
Kategoria | Inne |
Wydawca | Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza |
ISBN-13 | 978-83-232-2793-9 |
Język publikacji | polski |
Informacja o sprzedawcy | ePWN sp. z o.o. |
POLECAMY
Ciekawe propozycje
Spis treści
Wprowadzenie | 7 |
1. Wstęp | 9 |
1.1. Początki stochastycznych modeli matematyki finansowej | 9 |
1.2. Podział modeli matematyki finansowej | 11 |
2. Rynek finansowy | 14 |
2.1. Podział rynku finansowego | 14 |
2.2. Charakterystyka danych na rynku finansowym | 16 |
Zadania do rozdziału 2 | 21 |
3. Kapitalizacja, oprocentowanie i dyskontowanie | 23 |
3.1. Zmienność pieniądza w czasie | 23 |
3.2. Oprocentowanie i dyskontowanie | 26 |
3.3. Zmienny strumień przepływu kapitału | 29 |
3.4. Zasada stałej efektywności kapitalizacji oraz stałego przyrostu w kapitalizacji | 32 |
3.5. Od modelu ciągłego do dyskretnego | 35 |
3.6. Ocena inwestycji | 37 |
3.7. Wycena obligacji | 42 |
Zadania do rozdziału 3 | 45 |
4. Modele z losową stopą zwrotu | 49 |
4.1. Kapitalizacja spełniająca zasadę stałej efektywności | 49 |
4.2. Kapitalizacje o stałym przyroście | 60 |
4.3. Kapitalizacje z zależnymi stopami zwrotu | 62 |
Zadania do rozdziału 4 | 69 |
5. Analiza portfelowa | 73 |
5.1. Miary dochodu, ryzyka i związku liniowego | 73 |
5.2. Średnia i wariancja portfela | 76 |
5.3. Portfele optymalne | 82 |
5.4. Model CAPM | 88 |
Zadania do rozdziału 5 | 95 |
6. Wycena w modelach dyskretnych | 101 |
6.1. Własności błądzenia losowego | 101 |
6.2. Podstawowe informacje o opcjach | 109 |
6.3. Model CRR | 113 |
6.4. Martyngały dyskretne | 120 |
6.5. Łańcuchy Markowa | 123 |
Zadania do rozdziału 6 | 126 |
7. Wycena w modelach ciągłych | 132 |
7.1. Proces Wienera | 132 |
7.2. Całka Itȏ | 133 |
7.3. Model BS | 135 |
7.4. Parametry „greckie” | 139 |
Zadania do rozdziału 7 | 142 |
Bibliografia | 144 |