POLECAMY
Wydawca:
Format:
Publikacja Wydawnictwa WNT, dodruk Wydawnictwo Naukowe PWN.
Książka jest pierwszym podręcznikiem z matematyki finansowej, który mimo stosunkowo niewielkiej objętości obejmuje szeroki zakres materiału i charakteryzuje się wysokim poziomem precyzji matematycznej.
Autorzy, wybitni znawcy prezentowanej dziedziny, w zwarty sposób przedstawili podstawy współczesnej matematyki finansowej, a w szczególności metody wyceny instrumentów pochodnych. Ze względu na gwałtowny rozwój sfery bankowości i rynków finansowych w Polsce, metody te są przedmiotem zainteresowania coraz liczniejszej grupy profesjonalistów.
Plik pdf ma postać skanów co uniemożliwia przeszukiwanie tekstu.
Rok wydania | 2018 |
---|---|
Liczba stron | 320 |
Kategoria | Inne |
Wydawca | Wydawnictwo Naukowe PWN |
ISBN-13 | 978-83-01-20042-8 |
Numer wydania | 2 |
Język publikacji | polski |
Informacja o sprzedawcy | ePWN sp. z o.o. |
POLECAMY
Ciekawe propozycje
Spis treści
Przedmowa | 7 |
Rozdział 1. Instrumenty pochodne. Marek Rutkowski | 9 |
1.1. Kontrakty terminowe forward i futures | 9 |
1.2. Finansowe kontrakty futures | 13 |
1.3. Ceny kontraktów terminowych | 21 |
1.4. Klasyfikacja opcji | 26 |
1.5. Rynki opcji | 31 |
1.6. Strategie opcyjne | 35 |
1.7. Arbitrażowa wycena instrumentów pochodnych | 39 |
Bibliografia | 62 |
Rozdział 2. Wstęp do analizy stochastycznej. Jacek Jakubowski | 65 |
2.1. Warunkowa wartość oczekiwana | 66 |
2.2. Martyngały, momenty stopu, martyngały lokalne | 72 |
2.3. Proces Wienera | 91 |
2.4. Całka Itô | 96 |
2.5. Wzór Itô | 102 |
2.6. Eksponenta stochastyczna | 107 |
2.7. Twierdzenie o reprezentacji, zamiana miary | 110 |
2.8. Wzór Feynmana-Kaca | 115 |
2.9. Przykład zastosowania: wzór Blacka-Scholesa | 117 |
Dodatek: jednostajna całkowalność | 121 |
Bibliografia | 124 |
Rozdział 3. Wycena instrumentów pochodnych w czasie dyskretnym. Łukasz Stettner | 127 |
3.1. Model rynku finansowego z czasem dyskretnym | 127 |
3.2. Pojęcie arbitrażu | 129 |
3.3. Wycena kontraktów europejskich | 133 |
3.4. Zupełność modelu rynku fnansowego | 140 |
3.5. Zabezpieczenie kwantylowe | 145 |
3.6. Zabezpieczenie poprzez funkcję użyteczności | 153 |
3.7. Miary martyngałowe o minimalnej entropii | 164 |
Bibliografia | 171 |
Rozdział 4. Wycena instrumentów pochodnych w czasie ciągłym. Andrzej Palczewski | 173 |
4.1. Model rynku finansowego z czasem ciągłym | 174 |
4.2. Wycena martyngałowa instrumentów pochodnych | 179 |
4.3. Model Blacka-Scholesa | 182 |
4.4. Wycena instrumentów w modelu Blacka-Scholesa | 185 |
4.5. Przykłady wyceny w modelu Blacka-Scholesa | 191 |
4.6. Analiza wrażliwości | 198 |
4.7. Zmienność cen akcji | 199 |
4.8. Kontrakty terminowe | 200 |
4.9. Opcje amerykańskie | 203 |
4.10. Rynki niezupełne | 210 |
Bibliografia | 215 |
Rozdział 5. Instrumenty pochodne stóp procentowych. Marek Rutkowski | 217 |
5.1. Modelowanie cen obligacji | 217 |
5.2. Modele stopy krótkoterminowej | 223 |
5.3. Metoda Heatha, Jarrowa i Mortona | 239 |
5.4. Metoda miary martyngałowej forward | 246 |
5.5. Wycena opcji w gaussowskim modelu HJM | 252 |
5.6. Transakcje procentowe typu cap i floor | 266 |
5.7. Swapcje | 270 |
5.8. Obligacje z ryzykiem kredytowym | 275 |
5.9. Model Mertona | 284 |
5.10. Własności momentów dojścia do bariery | 291 |
5.11. Model Blacka i Coxa | 302 |
Bibliografia | 311 |
Skorowidz | 315 |