INNE EBOOKI AUTORA
-14%
Autor:
Format:
Cel niniejszej pracy koncentruje się wokół zaproponowania i przedstawienia niestandardowych możliwości aplikacji narzędzi modelowania nieostrego – elementów modelowania rozmytego oraz narzędzi niepełnej informacji liniowej – w zagadnieniach wielokryterialnej oceny spółek giełdowych. Monografia składa się z dwóch części: teoretycznej, poruszającej kwestie np. rodzajów instrumentów finansowych, metod wspomagania decyzji inwestycyjnych, modelowania nieostrego, metod TOPSIS wykorzystywanych do oceny spółek; jak również empirycznej, ukazującej m.in. zastosowanie metod TOPSIS w wersji standardowej i rozmytej, alternatywny sposób wyznaczania udziałów akcji do portfela, zagadnienie niejednoznaczności wag kryteriów w wielokryterialnym wspomaganiu oceny i wyboru spółek do portfela. Niezbędne obliczenia przeprowadzono przy użyciu programów takich jak MS Excel, Gretl i pakiet R.
Rok wydania | 2020 |
---|---|
Liczba stron | 106 |
Kategoria | Inne |
Wydawca | Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach |
ISBN-13 | 978-83-7875-692-7 |
Numer wydania | 1 |
Język publikacji | polski |
Informacja o sprzedawcy | ePWN sp. z o.o. |
INNE EBOOKI AUTORA
POLECAMY
Ciekawe propozycje
Modelowanie bezpieczeństwa informacji...
do koszyka
Modelowanie decyzji w zarządzaniu...
do koszyka
Modelowanie dla biznesu. Regresja...
do koszyka
Spis treści
Wprowadzenie | 7 |
Rozdział 1. Inwestycje i decyzje inwestycyjne | 11 |
1.1. Rodzaje inwestycji | 11 |
1.1.1. Inwestycje finansowe | 12 |
1.1.2. Inwestycje alternatywne | 14 |
1.2. Inwestowanie w akcje | 16 |
1.2.1. Analiza kursów akcji i analiza behawioralna | 16 |
1.2.2. Analiza fundamentalna | 17 |
1.2.3. Analiza portfelowa | 21 |
Rozdział 2. Modelowanie nieostre – podstawy metodologiczne | 24 |
2.1. Zbiory rozmyte | 24 |
2.1.1. Pojęcie zbioru rozmytego i liczb rozmytych | 24 |
2.1.2. Trójkątne liczby rozmyte | 27 |
2.1.3. Budowa i aplikacje systemów rozmytych | 28 |
2.2. Zagadnienie niepełnej informacji liniowej (NIL) | 30 |
Rozdział 3. Wielokryterialne wspomaganie decyzji inwestycyjnych | 34 |
3.1. Metody wielokryterialne – podział, możliwości aplikacyjne | 34 |
3.2. Metoda TOPSIS – rozszerzenia i możliwości aplikacji | 35 |
3.2.1. Metoda TOPSIS – ujęcie standardowe | 36 |
3.2.2. Metoda TOPSIS w ujęciu rozmytym (FTOPSIS) | 37 |
3.2.3. Metoda TOPSIS – dane przedziałowe | 39 |
3.2.4. Metoda TOPSIS – inne ujęcia | 40 |
3.2.5. Zastosowania metody TOPSIS | 41 |
3.2.6. Ujęcia metod TOPSIS zastosowane w pracy | 43 |
Rozdział 4. Zastosowanie programowania wielokryterialnego do wspomagania wyboru portfela akcji z uwzględnieniem modelowania rozmytego – strategia inwestowania w wartość | 45 |
4.1. Uwarunkowania badań | 46 |
4.2. Budowa portfela przy niejednoznaczności ocen kryterialnych | 48 |
4.2.1. Analiza zysków portfeli efektywnych – strategia inwestowania w wartość | 50 |
4.2.2. Analiza zysków portfeli nieefektywnych – strategia inwestowania w wartość | 58 |
4.2.3. Wnioski i rekomendacje – strategia inwestowania w wartość | 62 |
Rozdział 5. Zastosowanie programowania wielokryterialnego do wspomagania wyboru portfela akcji z uwzględnieniem modelowania rozmytego – strategia inwestowania we wzrost | 64 |
5.1. Analiza zysków portfeli efektywnych i nieefektywnych – strategia inwestowania we wzrost | 64 |
5.2. Wnioski i rekomendacje – strategia inwestowania we wzrost | 72 |
Rozdział 6. Konstruowanie portfela w sytuacji niejednoznaczności wag kryteriów | 74 |
6.1. Analiza zysków portfeli – strategia inwestowania w wartość | 76 |
6.2. Analiza zysków portfeli – strategia inwestowania we wzrost | 81 |
Zakończenie | 87 |
Bibliografia | 89 |
Spis rysunków | 99 |
Spis tabel | 103 |