POLECAMY
Koszyk
-14%
Wybrane modele statystyczne w analizie rynków ekonomicznych i kapitałowych w warunkach konwergencji gospodarczej
Redakcja:
Format:
W poszczególnych sześciu rozdziałach monografii Autorzy analizowali tematykę stricte odwołującą się do rynków kapitałowych w kontekście ich regulacyjnej roli w kształtowaniu stosunków wymiany międzynarodowej i ich stabilizującego znaczenia dla poszczególnych gospodarek świata. W rozdziale pierwszym opisano procesy społeczne i gospodarcze w postrzeganiu zachowań konsumencko-finansowych we współczesnym nurcie myśli filozoficznej. W rozdziale drugim poprzez połączenie wywodów, zanurzonych w modelowaniu ryzyka zarządzania w aspekcie teoriopoznawczych modeli z zakresu tematyki finansowych instrumentów pochodnych, starano się zwrócić uwagę na aspekt formalno-poznawczy modelowania zachowań podmiotów rynku finansowego Rozdział trzeci ma niebagatelny wpływ na podstawową tematykę i cel analiz procesów konwergencji gospodarczej. W kolejnym, czwartym rozdziale monografii przedstawiono badania wykazujące pewien związek z ogólnym ujęciem kolaboratywnej konsumpcji naszkicowanej w rozdziale pierwszym; wrażliwość postrzegana jest tu w modelach międzypokoleniowych, wpływających na zmienność ich parametrów. Rozdział piąty, analizujący problematykę ubóstwa dochodowego, będącego we współczesnym układzie gospodarczym biegunem przeciwstawnym skupionego w małym kręgu bogactwa, ma istotne znaczenie potwierdzające współcześnie sformułowaną i udokumentowaną, silnie empiryczną hipotezę o powiększaniu się rozwarstwienia między ubóstwem a bogactwem w miarę postępu zbieżności gospodarczej (konwergencji) w świecie. W rozdziale szóstym, w pewnym stopniu uzupełniającym rozważane w monografii zagadnienia, akcentuje się wypadkową złożoności obserwowanych we współczesnym świecie problemów.
| Rok wydania | 2018 |
|---|---|
| Liczba stron | 158 |
| Kategoria | Inne |
| Wydawca | Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach |
| ISBN-13 | 978-83-7875-511-1 |
| Numer wydania | 1 |
| Język publikacji | polski |
| Informacja o sprzedawcy | ePWN sp. z o.o. |
Ciekawe propozycje
Spis treści
| Wstęp | 9 |
| Rozdział 1. Procesy społeczne i gospodarcze w postrzeganiu zachowań konsumencko-finansowych we współczesnym nurcie myśli filozoficznej | 13 |
| 1.1. Historyczny aspekt konsumpcji kolaboratywnej i nowy model biznesowy | 14 |
| 1.2. Kolaboratywna konsumpcja – dzielenie się dobrami w sieci powiązań biznesowych | 16 |
| 1.3. Formy i model kolaboratywnej konsumpcji | 17 |
| 1.3.1. Zasady działania w myśl modelu biznesowego (Business Model Canvas) | 17 |
| 1.4. Model współkonsumpcji | 17 |
| 1.5. Czynniki rozwoju biznesów opartych na kolaboratywnej konsumpcji | 20 |
| 1.5.1. Technologia | 20 |
| 1.5.2. Urbanizacja | 20 |
| 1.5.3. Ekologia | 21 |
| 1.6. Mechanizm kolaboracji | 22 |
| 1.7. Perspektywy zmian i możliwości oceny ryzyka | 23 |
| 1.8. Stacjonarność danych panelowych a konwergencja cenowa na przykładzie importu do krajów UE | 25 |
| 1.8.1. Konwergencja gospodarcza | 25 |
| 1.8.2. Konwergencja w sensie ekonometrycznym | 27 |
| 1.8.3. Stacjonarność i wyniki empiryczne | 28 |
| 1.8.4. Testy pierwiastka jednostkowego dla danych panelowych | 29 |
| 1.8.5. Wyniki empiryczne | 31 |
| 1.8.6. Konkluzja | 34 |
| Rozdział 2. Modele czynników finansowego ryzyka menedżmentu | 37 |
| 2.1. Model Blacka–Scholesa i Mertona oraz jego aplikacje w wycenie opcji dla zabezpieczenia w procesie wywiązywania się firmy ze zobowiązań | 37 |
| 2.2. Proces Wienera – formalny (modelowy) opis ruchu Browna | 38 |
| 2.2.1. Nieprzydatność procesu Wienera do bezpośredniego modelowania zmian cen | 39 |
| 2.3. Proces Ito | 40 |
| 2.3.1. Znaczenie praktyczne modelu Ito | 41 |
| 2.4. Osobliwości modelu Blacka–Scholesa: modele strukturalne w wyjaśnianiu mechanizmów defaulta firmy – niewywiązywania się ze zobowiązań | 44 |
| 2.5. Założenia modelu Mertona | 44 |
| 2.5.1. Główne terminy i określenia instrumentów pochodnych | 45 |
| 2.5.2. Strony kontraktu opcyjnego | 46 |
| 2.5.3. Stylizowanie opcji call w modelu Mertona geometrycznym ruchem Browna | 47 |
| 2.5.4. Przykład transakcji opcjami | 54 |
| 2.5.5. Korzyści z opcyjnej kalkulacji akcji i długu | 55 |
| 2.6. Ocena wartości akcji i zadłużenia na podstawie modelu Mertona | 55 |
| 2.6.1. Uwagi chronologiczne i formalne | 55 |
| 2.6.2. Schemat wyprowadzenia równania modelu B-S | 56 |
| 2.7. Możliwe określenia cen instrumentów pochodnych | 57 |
| 2.8. Ocena ryzyka długu firmy | 59 |
| 2.9. Decyzja zmiany pozycji na rynku w procesie inwestowania | 62 |
| 2.9.1. Model wyznaczania optymalnego momentu zatrzymania inwestycji | 63 |
| 2.9.2. Wybór optymalnego momentu w transakcji zamiany akcji | 64 |
| 2.9.3. Równoważność procesu stosunku cen dwóch akcji z procesem zmiany ceny jednej akcji | 65 |
| 2.9.4. Optymalny moment zamiany inwestycji na rynku C-R-R | 67 |
| 2.9.5. Optymalne zatrzymanie inwestycji w procesie C-R-R | 68 |
| 2.9.6. Moment zatrzymania inwestycji dwuakcyjnej | 69 |
| Rozdział 3. Wybrana metoda analizy wpływu reguły zrównoważonego budżetu na gospodarkę | 72 |
| 3.1. Polityka fiskalna oparta na regułach i jej wpływ na gospodarkę | 73 |
| 3.2. Problem kwadratowo-liniowy i model dynamiczny | 75 |
| 3.3. Optymalna reguła sprzężenia zwrotnego | 77 |
| 3.4. Analiza empiryczna | 79 |
| 3.5. Konkluzja | 84 |
| Rozdział 4. Analiza wrażliwości makroekonomicznych modeli międzypokoleniowych z rynkiem nieruchomości na zmiany wybranych parametrów | 86 |
| 4.1. Model | 87 |
| 4.1.1. Gospodarstwa domowe | 87 |
| 4.1.2. Sektor przedsiębiorstw | 89 |
| 4.1.3. Sektor pośredników finansowych | 90 |
| 4.1.4. Rząd | 91 |
| 4.1.5. Problem decyzyjny gospodarstw domowych | 91 |
| 4.2. Kalibracja parametrów | 93 |
| 4.2.1. Sfera międzynarodowa | 93 |
| 4.2.2. Demografia i preferencje | 94 |
| 4.2.3. Technologia oraz rynek nieruchomości | 94 |
| 4.2.4. Dopasowanie modelu do danych | 95 |
| 4.3. Wyniki | 96 |
| 4.3.1. Zmiany parametru α | 97 |
| 4.3.2. Zmiany parametru β | 98 |
| 4.3.3. Zmiany parametru δr | 99 |
| 4.3.4. Zmiany parametru hmin | 100 |
| 4.3.5. Zmiany parametru γ | 101 |
| 4.3.6. Zmiany parametru ϕ | 102 |
| 4.3.7. Zmiany parametru θ | 103 |
| 4.3.8. Zmiany parametru ξ | 104 |
| 4.4. Podsumowanie | 105 |
| Rozdział 5. Modelowanie dynamiki ubóstwa dochodowego | 107 |
| 5.1. Przegląd literatury | 108 |
| 5.2. Modele analizy historii zdarzeń | 110 |
| 5.3. Łańcuchy Markowa | 113 |
| 5.4. Dane wykorzystane w badaniu | 115 |
| 5.5. Analiza przeżycia w sferze ubóstwa i poza sferą ubóstwa z wykorzystaniem metody nieparametrycznej | 116 |
| 5.6. Determinanty wejścia do sfery ubóstwa i wyjścia ze sfery ubóstwa | 119 |
| 5.7. Zmiany stanów przynależności do sfery ubóstwa | 122 |
| 5.8. Konkluzja | 128 |
| Rozdział 6. Próba periodyzacji rozwoju demograficznego w Polsce | 132 |
| 6.1. Metoda badania | 133 |
| 6.2. Wybór zmiennych diagnostycznych i ich charakterystyka | 135 |
| 6.3. Prezentacja wyników badania | 143 |
| 6.3.1. Względny wskaźnik rozwoju | 143 |
| 6.3.2. Metoda wzorca rozwoju | 145 |
| 6.3.3. Ocena stabilności przebiegu procesów demograficznych | 147 |
| 6.4. Uwagi końcowe | 149 |
| Zakończenie | 153 |
| Informacja o Autorach | 155 |
KUP NA PREZENT
Wybrane modele statystyczne w analizie rynków ekonomicznych i kapitałowych w warunkach konwergencji gospodarczej
11,18 zł
Uzupełnij informacje na temat odbiorcy.
Produkt został pomyślnie dodany do koszyka.
Nieudana próba zakupu produktu. Spróbuj jeszcze raz.
Wypożyczaj w abonamencie!
Już od 3,50 zł za ebooka
