POLECAMY
Koszyk
Stochastyczne metody matematyki finansowej w zadaniach
Autor:
Format:
ibuk
Podręcznik zawiera przegląd podstawowych modeli losowych stosowanych w matematyce finansowej. Zawiera między innymi, rozwiązania zadań z egzaminu dla aktuariuszy z działu matematyka finansowa. Zamieszczone przykłady pokazują zastosowanie podanych wzorów do rozwiązania różnych problemów. Pozostałe zadania są przeznaczone do samodzielnego rozwiązania. Podano do nich odpowiedzi lub wskazówki.
| Rok wydania | 2014 |
|---|---|
| Liczba stron | 144 |
| Kategoria | Inne |
| Wydawca | Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza |
| ISBN-13 | 978-83-232-2793-9 |
| Język publikacji | polski |
| Informacja o sprzedawcy | ePWN sp. z o.o. |
Ciekawe propozycje
Spis treści
| Wprowadzenie | 7 |
| 1. Wstęp | 9 |
| 1.1. Początki stochastycznych modeli matematyki finansowej | 9 |
| 1.2. Podział modeli matematyki finansowej | 11 |
| 2. Rynek finansowy | 14 |
| 2.1. Podział rynku finansowego | 14 |
| 2.2. Charakterystyka danych na rynku finansowym | 16 |
| Zadania do rozdziału 2 | 21 |
| 3. Kapitalizacja, oprocentowanie i dyskontowanie | 23 |
| 3.1. Zmienność pieniądza w czasie | 23 |
| 3.2. Oprocentowanie i dyskontowanie | 26 |
| 3.3. Zmienny strumień przepływu kapitału | 29 |
| 3.4. Zasada stałej efektywności kapitalizacji oraz stałego przyrostu w kapitalizacji | 32 |
| 3.5. Od modelu ciągłego do dyskretnego | 35 |
| 3.6. Ocena inwestycji | 37 |
| 3.7. Wycena obligacji | 42 |
| Zadania do rozdziału 3 | 45 |
| 4. Modele z losową stopą zwrotu | 49 |
| 4.1. Kapitalizacja spełniająca zasadę stałej efektywności | 49 |
| 4.2. Kapitalizacje o stałym przyroście | 60 |
| 4.3. Kapitalizacje z zależnymi stopami zwrotu | 62 |
| Zadania do rozdziału 4 | 69 |
| 5. Analiza portfelowa | 73 |
| 5.1. Miary dochodu, ryzyka i związku liniowego | 73 |
| 5.2. Średnia i wariancja portfela | 76 |
| 5.3. Portfele optymalne | 82 |
| 5.4. Model CAPM | 88 |
| Zadania do rozdziału 5 | 95 |
| 6. Wycena w modelach dyskretnych | 101 |
| 6.1. Własności błądzenia losowego | 101 |
| 6.2. Podstawowe informacje o opcjach | 109 |
| 6.3. Model CRR | 113 |
| 6.4. Martyngały dyskretne | 120 |
| 6.5. Łańcuchy Markowa | 123 |
| Zadania do rozdziału 6 | 126 |
| 7. Wycena w modelach ciągłych | 132 |
| 7.1. Proces Wienera | 132 |
| 7.2. Całka Itȏ | 133 |
| 7.3. Model BS | 135 |
| 7.4. Parametry „greckie” | 139 |
| Zadania do rozdziału 7 | 142 |
| Bibliografia | 144 |