POLECAMY
-24%
Autor:
Format:
pdf, ibuk
Głównym celem pracy jest próba określenia warunków umowy kredytowej, która zapobiegałaby zjawiskom selekcji negatywnej i pokusy nadużycia. W praktyce oznaczałoby to zawieranie takiej umowy kredytowej, która zmobilizowałaby kredytobiorcę do jak najwyższych możliwych spłat zadłużenia oraz unikania zbędnej i nadmiernej restrukturyzacji kredytu. Niniejsza rozprawa jest wynikiem wieloletnich badań literaturowych i empirycznych z zakresu finansowania i oceny przedsięwzięć inwestycyjnych, działalności kredytowej banków oraz modelowania zachowań podmiotów w warunkch asymetrii informacji.
Rok wydania | 2013 |
---|---|
Liczba stron | 228 |
Kategoria | Informatyka w biznesie/Business Intelligence |
Wydawca | Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach |
ISBN-13 | 978-83-7875-081-9 |
Numer wydania | 1 |
Język publikacji | polski |
Informacja o sprzedawcy | ePWN sp. z o.o. |
POLECAMY
Ciekawe propozycje
Spis treści
WSTĘP | 7 |
OBJAŚNIENIE WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ | 15 |
1. GRA BAYESOWSKA JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA ZACHOWAŃ KREDYTODAWCY I KREDYTOBIORCY | 17 |
Wprowadzenie | 17 |
1.1. Pojęcie „gry” i równowaga Nasha | 18 |
1.2. Postać gry bayesowskiej | 20 |
1.3. Gra sygnalizacyjna jako rodzaj gry bayesowskiej | 24 |
Podsumowanie | 30 |
2. TEORETYCZNE PODSTAWY RELACJI KREDYTODAWCA-KREDYTOBIORCA | 32 |
Wprowadzenie | 32 |
2.1. Optymalna umowa w warunkach symetrycznej informacji | 34 |
2.2. Optymalna umowa kredytowa w warunkach asymetrii informacyjnej | 38 |
2.3. Optymalna umowa kredytowa w warunkach niedoskonałego systemu sądowniczego | 46 |
2.4. Optymalna umowa kredytowa w warunkach heterogenicznych ocen zwrotu z przedsięwzięcia | 56 |
Podsumowanie | 61 |
3. EKONOMICZNE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARUNKI UMOWY KREDYTOWEJ | 64 |
Wprowadzenie | 64 |
3.1. Umowa kredytowa jako narzędzie selekcji heterogenicznych kredytobiorców | 66 |
3.2. Rola zabezpieczenia spłaty w umowach kredytowych z możliwością późniejszej renegocjacji | 75 |
3.3. Umowa dwuokresowa jako przykład dynamicznej relacji bank-kredytobiorca | 85 |
Podsumowanie | 96 |
4. MODEL RENEGOCJACJI I SPŁATY ZADŁUŻENIA KREDYTOWEGO | 97 |
Wprowadzenie | 97 |
4.1. Założenia modelu | 98 |
4.2. Przypadek dwóch typów kredytobiorcy | 103 |
4.3. Przykłady liczbowe | 111 |
4.4. Przypadek skończonej liczby typów kredytobiorcy | 113 |
4.5. Przypadek ciągłego zbioru typów kredytobiorcy | 121 |
Podsumowanie | 133 |
5. BADANIA EMPIRYCZNE ZALEŻNOŚCI OPROCENTOWANIA KREDYTÓW SPÓŁEK GIEŁDOWYCH | 135 |
5.1. Przegląd badań empirycznych z zakresu umów kredytowych | 135 |
5.2. Próba badawcza | 140 |
5.3. Założenia modelu empirycznego | 153 |
5.4. Wyniki badań panelowych | 163 |
5.4.1. Estymacja metodą efektów ustalonych | 167 |
5.4.2. Estymacja metodą efektów losowych | 173 |
5.5. Analiza regresji dla wybranych pojedynczych kredytów | 178 |
5.6. Podsumowanie wyników badań empirycznych | 183 |
ZAKOŃCZENIE | 191 |
Aneks | 195 |
Literatura | 213 |
Spis rysunków | 225 |
Spis tabel | 227 |