POLECAMY
Wydawca:
Format:
ibuk
Prognoza podstawą decyzji ekonomicznych!
Proponujemy podręcznik akademicki, który:
- zawiera obszerny zbiór nowoczesnych metod prognozowania i ich twórczych zastosowań;
- wykorzystuje bogaty zestaw przykładów z polskiej gospodarki, ilustrujących istotę omawianych metod oraz pokazujących możliwości interpretacji otrzymanych wyników;
- umożliwia samodzielne przyswajanie sobie zawartego w nim materiału dzięki umieszczonym po każdym rozdziale zadaniom do rozwiązania i sprawdzianom o różnym stopniu trudności oraz podanym na końcu książki odpowiedziom do nich;
- jest dostosowany do aktualnie realizowanego w uczelniach ekonomicznych programu nauczania przedmiotu „Teoria prognozy”.
Pozycja przeznaczona dla studentów i wykładowców uczelni ekonomicznych studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych (państwowych i niepaństwowych) oraz ekonomicznych wydziałów uniwersyteckich, a także dla praktyków życia gospodarczego.
Ma służyć jako pomoc dydaktyczna w kształceniu umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z obliczaniem prognoz gospodarczych oraz jako pomoc metodyczna dla osób korzystających z tych metod w swojej działalności zawodowej.
Rok wydania | 2013 |
---|---|
Liczba stron | 380 |
Kategoria | Metody ilościowe |
Wydawca | Wydawnictwo Naukowe PWN |
ISBN-13 | 978-83-01-14043-4 |
Język publikacji | polski |
Informacja o sprzedawcy | ePWN sp. z o.o. |
POLECAMY
Ciekawe propozycje
Spis treści
Wstęp | 9 |
Rozdział 1. Ogólne zagadnienia prognozowania | 11 |
1.1. Podstawowe pojęcia | 11 |
1.2. Metody prognozowania | 15 |
1.3. Rodzaje prognoz | 17 |
1.4. Horyzont prognozy | 20 |
1.5. Błąd prognozy ex post i ocena ex ante błędu | 22 |
1.6. Prognozy dopuszczalne | 23 |
1.7. Dane statystyczne wykorzystywane w prognozowaniu | 24 |
1.8. Szacowanie brakujących danych | 25 |
1.9. Prognozy w procesie decyzyjnym | 27 |
1.10. Przykłady | 29 |
1.11. Zadania | 31 |
1.12. Sprawdziany | 33 |
Rozdział 2. Zasady budowania prognoz ekonometrycznych | 38 |
2.1. Wprowadzenie | 38 |
2.2. Wybór modelu prognostycznego | 38 |
2.3. Podstawowe założenia wnioskowania w przyszłość | 40 |
2.4. Niektóre ważniejsze zasady predykcji ilościowej | 42 |
2.5. Miary dokładności wnioskowania w przyszłość | 45 |
2.6. Rola składnika losowego modelu w procesie wnioskowania w przyszłość | 50 |
2.7. Przykłady | 51 |
2.8. Zadania | 60 |
2.9. Sprawdziany | 64 |
Rozdział 3. Prognozowanie na podstawie klasycznych modeli trendu | 70 |
3.1. Wprowadzenie | 70 |
3.2. Niektóre problemy wyznaczania funkcji trendu | 72 |
3.3. Prognozowanie na podstawie trendu | 75 |
3.4. Prognozowanie na podstawie modeli trendu uwzględniających wahania periodyczne | 87 |
3.4.1. Metoda trendów jednoimiennych okresów | 88 |
3.4.2. Metoda Kleina | 88 |
3.4.3. Analiza harmoniczna | 89 |
3.4.4. Metoda wskaźników sezonowości | 90 |
3.5. Przykłady | 93 |
3.6. Zadania | 122 |
3.7. Sprawdziany | 132 |
Rozdział 4. Prognozowanie na podstawie modeli adaptacyjnych | 140 |
4.1. Wprowadzenie | 140 |
4.2. Metoda średniej ruchomej prostej i ważonej | 141 |
4.3. Metody naiwne | 142 |
4.4. Metoda wyrównywania wykładniczego | 143 |
4.5. Metoda wyrównywania wykładniczo-autoregresyjnego | 147 |
4.6. Metoda Holta | 148 |
4.7. Metoda Wintersa | 149 |
4.8. Prognozowanie na podstawie trendu pełzającego z wagami harmonicznymi | 151 |
4.9. Przykłady | 153 |
4.10. Zadania | 173 |
4.11. Sprawdziany | 179 |
Rozdział 5. Predykcja na podstawie liniowych modeli ekonometrycznych | 184 |
5.1. Wprowadzenie | 184 |
5.2. Analityczna postać modelu ekonometrycznego | 185 |
5.3. Współliniowość zmiennych i jej wpływ na ocenę ex ante trafności prognoz | 186 |
5.4. Ustalenie zbioru zmiennych objaśniających modelu ekonometrycznego | 191 |
5.5. Ustalenie wartości zmiennych objaśniających w okresie prognozowanym | 195 |
5.6. Prognozowanie na podstawie jednorównaniowego modelu liniowego | 196 |
5.7. Jednorównaniowy model liniowy z opóźnionymi zmiennymi objaśniającymi | 198 |
5.8. Budowanie prognoz na podstawie modeli wielorównaniowych | 199 |
5.9. Przykłady | 203 |
5.10. Zadania | 219 |
5.11. Sprawdziany | 227 |
Rozdział 6. Predykcja na podstawie modeli autoregresyjnych | 233 |
6.1. Wprowadzenie | 233 |
6.2. Modele ARMA i ARIMA | 234 |
6.2.1. Ogólny proces liniowy | 234 |
6.2.2. Proces autoregresji AR(p) | 235 |
6.2.3. Proces średniej ruchomej MA(q) | 237 |
6.2.4. Proces autoregresji i średniej ruchomej ARMA(p, q) | 238 |
6.2.5. Proces zintegrowany | 239 |
6.2.6. Modelowanie i prognozowanie z wykorzystaniem modeli klasy ARIMA | 240 |
6.3. Modele autoregresyjne z uwzględnieniem opóźnień zmiennej zależnej | 243 |
6.4. Przykłady | 246 |
6.5. Zadania | 262 |
6.6. Sprawdziany | 268 |
Rozdział 7. Metody budowania długookresowej prognozy ekonometrycznej | 272 |
7.1. Wprowadzenie | 272 |
7.2. Niektóre metody długookresowego prognozowania gospodarczego | 274 |
7.3. Badanie stabilności strukturalnej modelu prognostycznego w czasie | 275 |
7.4. Metody predykcji długookresowej | 277 |
7.5. Przykłady | 287 |
7.6. Zadania | 303 |
7.7. Sprawdziany | 306 |
Rozdział 8. Prognozowanie zjawisk jakościowych | 309 |
8.1. Wprowadzenie | 309 |
8.2. Prognozowanie za pomocą modeli probitowych i logitowych | 310 |
8.3. Prognozowanie za pomocą modeli dyskryminacyjnych | 314 |
8.4. Prognozowanie zmiennych agregatowych | 316 |
8.5. Przykłady | 321 |
8.6. Zadania | 327 |
8.7. Sprawdziany | 331 |
Rozdział 9. Prognozowanie przez analogię | 334 |
9.1. Wprowadzenie | 334 |
9.2. Rodzaje metod analogowych | 335 |
9.3. Kryteria podobieństwa zmiennych | 336 |
9.4. Prognoza cząstkowa i globalna | 337 |
9.5. Zmienna wiodąca i zmienna naśladująca | 339 |
9.6. Przykłady | 340 |
9.7. Zadania | 347 |
9.8. Sprawdziany | 354 |
Odpowiedzi do zadań i sprawdzianów | 356 |
Literatura | 373 |