Red. Marta Chyła, Marta Małecka
Wydawnictwo: Kujawsko-Pomorska Wyższa Szkoła w Bydgoszczy
Format: pdf, ibuk
Publikacja jest wyjątkowym spojrzeniem na teorię pomiaru ryzyka rynkowego, w szczególności za pomocą miar Value-at-Risk i Expected Shortfall, stanowiących fundament aktualnych koncepcji zarządzania ryzykiem. Problematyka podjęta w pracy jest... więcej >